On maximal inequalities for some jump processes
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Date
Authors
Volume
1162
Issue
Journal
Series Titel
WIAS Preprints
Book Title
Publisher
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
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Abstract
We present a solution to the considered in [5] and [22] optimal stopping problem for some jump processes. The method of proof is based on reducing the initial problem to an integro-differential free-boundary problem where the normal reflection and smooth fit may break down and the latter then be replaced by the continuous fit. The derived result is applied for determining the best constants in maximal inequalities for a compound Poisson process with linear drift and exponential jumps.
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