Global regularity and probabilistic schemes for free boundary surfaces of multivariate American derivatives and their Greeks
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Date
2008
Authors
Volume
1325
Issue
Journal
Series Titel
WIAS Preprints
Book Title
Publisher
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
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Abstract
In a rather general setting of multivariate stochastic volatility market models we derive global iterative probabilistic schemes for computing the free boundary and its Greeks for a generic class of American derivative models using front-fixing methods. Establishment of convergence is closely linked to a proof of global regularity of the free boundary surface.
Description
Keywords
Citation
Kampen, J. (2008). Global regularity and probabilistic schemes for free boundary surfaces of multivariate American derivatives and their Greeks. Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik.
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