Rough nonlocal diffusions
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Date
2019
Authors
Volume
2619
Issue
Journal
Series Titel
WIAS Preprints
Book Title
Publisher
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
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Abstract
We consider a nonlinear Fokker-Planck equation driven by a deterministic rough path which describes the conditional probability of a McKean-Vlasov diffusion with "common" noise. To study the equation we build a self-contained framework of non-linear rough integration theory which we use to study McKean-Vlasov equations perturbed by rough paths. We construct an appropriate notion of solution of the corresponding Fokker-Planck equation and prove well-posedness.
Description
Keywords
Citation
Coghi, M., & Nilssen, T. (2019). Rough nonlocal diffusions (Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik). Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik. https://doi.org//10.20347/WIAS.PREPRINT.2619
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