Time-warping invariants of multidimensional time series
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Date
2019
Volume
2603
Issue
Journal
Series Titel
WIAS Preprints
Book Title
Publisher
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
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Abstract
In data science, one is often confronted with a time series representing measurements of some quantity of interest. Usually, in a first step, features of the time series need to be extracted. These are numerical quantities that aim to succinctly describe the data and to dampen the influence of noise. In some applications, these features are also required to satisfy some invariance properties. In this paper, we concentrate on time-warping invariants.We show that these correspond to a certain family of iterated sums of the increments of the time series, known as quasisymmetric functions in the mathematics literature. We present these invariant features in an algebraic framework, and we develop some of their basic properties.
Description
Keywords
Citation
Diehl, J., Kurusch, E.-F., & Tapia, N. (2019). Time-warping invariants of multidimensional time series (Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik). Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik. https://doi.org//10.20347/WIAS.PREPRINT.2603
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