Discrepancy distances and scenario reduction in two-stage stochastic integer programming
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Date
2007
Volume
1256
Issue
Journal
Series Titel
WIAS Preprints
Book Title
Publisher
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
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Abstract
Polyhedral discrepancies are relevant for the quantitative stability of mixed-integer two-stage and chance constrained stochastic programs. We study the problem of optimal scenario reduction for a discrete probability distribution with respect to certain polyhedral discrepancies and develop algorithms for determining the optimally reduced distribution approximately. Encouraging numerical experience for optimal scenario reduction is provided.
Description
Keywords
Stochastic programming, two-stage, mixed-integer, chance constraints, scenario reduction, discrepancy, Kolmogorov metric
Citation
Henrion, R., Küchler, C., & Römisch, W. (2007). Discrepancy distances and scenario reduction in two-stage stochastic integer programming (Vol. 1256). Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik.
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