Randomized optimal stopping algorithms and their convergence analysis
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Date
Volume
2697
Issue
Journal
Series Titel
WIAS Preprints
Book Title
Publisher
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
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Abstract
In this paper we study randomized optimal stopping problems and consider corresponding forward and backward Monte Carlo based optimization algorithms. In particular we prove the convergence of the proposed algorithms and derive the corresponding convergence rates.
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